Descargalo e instalalo desde aca: http://nodejs.org/
Recuerda instalarlo como administrador.
Una vez instalado dale los permisos completos a tu usuario en la carpeta del nodejs que instalaste. (Ej: c:\archivos de programa\nodejs)
Para usarlo sin problemas en el CMD verifica que el path del nodejs este en tu entorno de variables. (Propiedades del PC – Configuración avanzada del sistema – Pestaña Opciones Avanzadas – Variables de Entorno)
Entra al CMD (como administrador) para instalar socket.io, para esto solo debes ir a la ruta donde esta instalado y escribir lo que esta aca (ej: c:\program files\nodejs>npm install socket.io)
tambien instalar con el mismo comando consolidate (npm install consolidate)
tambien instalar con el mismo comando express (npm install express g) el g es para instalarlo globalmente aunque nose si esto funcione bien en windows.
yo tambien tengo instalado connect y mime (con el mismo comando).

luego de hacer eso vamos a donde esta el nodejs (c:\program files\nodejs) y creamos un archivo test.js
y que tenga esto como contenido:

var express = require('express'),
    app     = express(),
    server  = require('http').createServer(app);
app.get('/', function(req, res){
    res.send('Hello World');
});
app.listen(3000);

volvemos al cmd y levantamos el server con el siguiente comando:
C:\Program Files (x86)\nodejs>node.exe test.js

Finalmente vamos a nuestro navegador y navegamos a nuestro server http://localhost:3000/
y listo, ya tenemos el hello world.